Změny v "กองทุน Quantitative trading เพื่อการวิจัย"
Tělo (English)
- +1. สภาพปัญหาที่พบ (Problem Statement):
- +งบพัฒนามหาลัยส่วนใหญ่เป็นการใช้แบบจ่ายครั้งเดียวจบ (one-time spend) เช่น สร้างตึก ปรับปรุงโรงอาหาร ซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งดีต่อวันนี้ แต่พอเงินหมด ก็ต้องรอของบก้อนใหม่ในปีถัดไป ขณะเดียวกัน ทุนวิจัยกลับเป็นสิ่งที่ขาดแคลนเรื้อรังและต้องพึ่งพาการของบจากภายนอกตลอด ปัญหาเชิงโครงสร้างคือ เราไม่มีแหล่งรายได้ที่หมุนเวียนได้เอง (self-sustaining fund)
- +
- +2. แนวทางการแก้ไขหรือรายละเอียดโครงการ (Proposed Solution):
- +ใช้งบ 5 ล้านบาทตั้ง กองทุนวิจัยแบบหมุนเวียน (revolving research endowment) ที่บริหารด้วยโมเดล Quantitative Trading โดยออกแบบให้เป็น โครงการข้ามคณะ (cross-faculty) เพราะต้องการการทำงานกันเป็นทีม
- +
- +โครงการนี้ต้องอาศัยหลายศาสตร์ทำงานร่วมกัน โดยใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติ วางรากฐานทฤษฎีของโมเดล (time-series, ความน่าจะเป็น) และพิสูจน์ว่ากลยุทธ์ได้ผลจริงไม่ใช่ความบังเอิญจากข้อมูล (overfitting), ฟิสิกส์ นำเครื่องมืออย่าง Monte Carlo simulation และมุมมองตลาดเป็นระบบพลวัต (complex systems) เข้ามาใช้, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สร้างระบบจริงทั้ง pipeline ดึงข้อมูล engine สำหรับ backtest ระบบส่งคำสั่งอัตโนมัติ และ machine learning บนข้อมูลตลาด, เศรษฐศาสตร์ ตีความว่ากลยุทธ์ทำไมถึงได้ผลในเชิงทฤษฎีตลาดเพื่อไม่ให้เทรดแบบไม่มีเหตุผลรองรับ และ บริหารธุรกิจ/การเงิน บริหารพอร์ต จัดสรรความเสี่ยง วางกฎธรรมาภิบาล และดูแลการจัดสรรกำไรเป็นทุนวิจัยอย่างโปร่งใส
- +
- +โครงสร้างการทำงาน: เป็น กองทุนที่นิสิตร่วมบริหาร (student-managed fund) ภายใต้การกำกับของอาจารย์จากคณะที่เกี่ยวข้อง นิสิตแต่ละสายมาทำหน้าที่ตามความถนัดของตัวเอง เกิดเป็นทีมสหสาขาจริง ๆ
- +
- +หลักการลงทุน: เน้นกลยุทธ์เชิงระบบ (systematic) ความเสี่ยงต่ำ–ปานกลาง เช่น statistical arbitrage, trend-following, factor investing มีกฎ stop-loss และเพดานความเสี่ยงชัดเจน ไม่ใช่การเก็งกำไรตามอารมณ์
- +
- +กำไรที่เกิดขึ้นไม่แบ่งกัน แต่จัดสรรเป็นทุนวิจัย/ทุนโครงงานนิสิตทุกปี ส่วนเงินต้นเก็บไว้ให้กองทุนโตต่อ — จุดเด่นคือได้ทั้ง การศึกษาข้ามคณะ + งานวิจัย + ความยั่งยืน ในก้อนเดียว
- +
- +3. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ (Target Audience):
- +- นิสิตทุกคณะที่ต้องการทุนทำโครงงาน/วิจัย (ผู้รับทุนปลายทาง)
- +- นิสิตสายการเงิน/data/coding ที่ได้เข้ามาบริหารกองทุนจริง (ได้ประสบการณ์ + portfolio - ติดตัวไปสมัครงาน)
- +- มหาลัยที่ได้แหล่งทุนวิจัยที่ไม่ต้องพึ่งงบภายนอกอย่างเดียว
- +
- +4. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (Estimated Budget):
- +- 3,500,000 เงินลงทุน
- +- 1,000,000 ค่า infrastructure ต่างๆ
- +- 500,000 อื่นๆ
Titul (English)
- +กองทุน Quantitative trading เพื่อการวิจัย